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Campo DCValorLenguaje
dc.creatorÁngeles Castro,Gerardo-
dc.creatorVenegas-Martínez,Francisco-
dc.date2010-03-01-
dc.date.accessioned2012-07-16T19:00:41Z-
dc.date.available2012-07-16T19:00:41Z-
dc.date.issued2012-07-16-
dc.identifierhttp://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16672010000100003-
dc.identifier.urihttp://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/81379-
dc.descriptionEn este trabajo se desarrolla un modelo estocástico de equilibrio general en una economía poblada por consumidores inversionistas idénticos, competitivos y adversos al riesgo. Estos agentes toman decisiones de portafolio y consumo mediante la maximización de una función de utilidad esperada total descontada. Suponiendo que existe un índice bursátil cuya dinámica estocástica es conducida por un movimiento geométrico browniano y la tecnología es guiada por un proceso estacionario gaussiano-markoviano con reversión a la media, se determinan tanto el precio de una opción europea de compra sobre dicho índice como la estructura de plazos de la tasa de interés.-
dc.formattext/html-
dc.languagees-
dc.publisherInvestigación económica-
dc.subjectequilibrio general-
dc.subjectdecisiones intertemporales de un consumidor-
dc.subjectproductos derivados-
dc.subjectestructura de plazos de la tasa de interés-
dc.titleValuación de opciones sobre índices bursátiles y determinación de la estructura de plazos de la tasa de interés en un modelo de equilibrio general-
dc.typejournal article-
Aparece en las Colecciones:Investigación Económica

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