Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento: http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/81379
Título: Valuación de opciones sobre índices bursátiles y determinación de la estructura de plazos de la tasa de interés en un modelo de equilibrio general
Palabras clave: equilibrio general
decisiones intertemporales de un consumidor
productos derivados
estructura de plazos de la tasa de interés
Fecha de publicación: 16-Jul-2012
Editorial: Investigación económica
Descripción: En este trabajo se desarrolla un modelo estocástico de equilibrio general en una economía poblada por consumidores inversionistas idénticos, competitivos y adversos al riesgo. Estos agentes toman decisiones de portafolio y consumo mediante la maximización de una función de utilidad esperada total descontada. Suponiendo que existe un índice bursátil cuya dinámica estocástica es conducida por un movimiento geométrico browniano y la tecnología es guiada por un proceso estacionario gaussiano-markoviano con reversión a la media, se determinan tanto el precio de una opción europea de compra sobre dicho índice como la estructura de plazos de la tasa de interés.
Other Identifiers: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16672010000100003
Aparece en las Colecciones:Investigación Económica

Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.