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Título:	Valuación de opciones sobre índices bursátiles y determinación de la estructura de plazos de la tasa de interés en un modelo de equilibrio general
Palabras clave:	equilibrio general decisiones intertemporales de un consumidor productos derivados estructura de plazos de la tasa de interés
Fecha de publicación:	16-Jul-2012
Editorial:	Investigación económica
Descripción:	En este trabajo se desarrolla un modelo estocástico de equilibrio general en una economía poblada por consumidores inversionistas idénticos, competitivos y adversos al riesgo. Estos agentes toman decisiones de portafolio y consumo mediante la maximización de una función de utilidad esperada total descontada. Suponiendo que existe un índice bursátil cuya dinámica estocástica es conducida por un movimiento geométrico browniano y la tecnología es guiada por un proceso estacionario gaussiano-markoviano con reversión a la media, se determinan tanto el precio de una opción europea de compra sobre dicho índice como la estructura de plazos de la tasa de interés.
Other Identifiers:	http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16672010000100003
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