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Título: Decisiones óptimas de consumo y portafolio: un enfoque de precios de estado de Arrow-Debreu
Palabras clave: comportamiento del consumidor
precios de estado
selección de portafolio
decisiones de inversión
Fecha de publicación: 9-Jul-2012
Editorial: Contaduría y administración
Descripción: Esta investigación desarrolla, bajo el supuesto de mercados completos, un modelo estocástico que explica el proceso de toma de decisiones de un consumidor-inversionista racional al seleccionar un portafolio en un ambiente de riesgo de mercado sujeto a su restricción presupuestal. El modelo propuesto se desarrolla en el marco de utilidad esperada del tipo Von Neumann-Morgenstern y precios de estado del tipo Arrow-Debreu en un horizonte de planeación infinito. Los principales resultados son: 1) la proporción que el individuo asigna de su riqueza a la tenencia del activo riesgoso es constante y 2) la estrategia óptima de consumo que el agente sigue es que siempre consume la misma proporción de su riqueza.
Other Identifiers: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-10422011000200008
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