Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento: http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/78073
Título: Velocidad de ajuste del precio de las acciones por sector económico en la Bolsa Mexicana de Valores
Palabras clave: velocidad de ajuste
rentabilidad
IPC
índices sectoriales
Bolsa Mexicana de Valores
Fecha de publicación: 9-Jul-2012
Editorial: Contaduría y administración
Descripción: Este estudio analiza la velocidad de ajuste del precio de las acciones de la Bolsa Mexicana de Valores de enero de 1998 a diciembre de 2007; para ello, se agruparon las acciones por sectores económicos y se compararon con el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC). Asimismo, se clasificó a los sectores económicos en fuertes y débiles, dependiendo del porcentaje de influencia dentro de la muestra del IPC. Entre los sectores fuertes se ubicó a comunicaciones y transportes, comercio, construcción e industria extractiva; mientras que en los débiles a transformación, servicios y varios. El modelo de regresión utilizado fue el propuesto por Marshall y Walker (2002), con el que se buscó comprobar que los sectores fuertes ajustaban más rápidamente sus precios que los sectores débiles con respecto a la rentabilidad del mercado. Se encontró que existe evidencia de que los retornos de los sectores fuertes se adelantan a los retornos de los sectores débiles, principalmente porque los primeros ajustan más rápidamente sus precios a los movimientos del mercado.
Other Identifiers: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-10422009000200004
Aparece en las Colecciones:Contaduría y Administración

Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.