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Título: Uncovered interest parity rates through the general moments theory
Paridad descubierta de tasas de interés mediante el método general de momentos
Autores: 
Palabras clave: 
Fecha de publicación: 14-Sep-2011
Editorial: Revista Momento Económico
Descripción: THE OBJETIVE OF THIS PAPER IS TO ANALYZE THE HYPOTHESIS OF UNCOVERED INTEREST PARITY (UIP) UNDER THE ASSUPMPTION OF RATIONAL EXPECTATIONS (RE) BY MEANS OF THE GENERALIZED METHOD OF MOMENTS (GMM). THE RESULTS INDICATE THAT THE UIP IS REJECTED. HOWEVER, THE ASSOCIATION DEGREE BETWEEN INTEREST RATE AND EXPECTATION OF THE EXCHANGE RATE IS HIGH WITH THE FLOATING EXCHANGE RATE REGIME AND ZERO AVERAGE RESERVE REQUIREMENT.
SE ANALIZA LA HIPÓTESIS DE LA PARIDAD DESCUBIERTA DE LA TASA DE INTERÉS (PDTI), EN EL SUPUESTO DE EXPECTATIVAS RACIONALES (ER) MEDIANTE EL MÉTODO GENERAL DE MOMENTOS (GMM). LOS RESULTADOS RECHAZAN PDTI. SIN EMBARGO, EL GRADO DE ASOCIACIÓN ENTRE LA TASA DE INTERÉS Y LA EXPECTATIVA DEL TIPO DE CAMBIO ES MAYOR CON EL RÉGIMEN DE TIPO DE CAMBIO FLOTANTE Y EL ESQUEMA DE ENCAJE PROMEDIO CERO.
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